Asset Liability Management

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Quel portefeuille d’investissement optimal dans l’environnement Solvabilité 2 ?

Le capital de solvabilité requis des compagnies d’assurances est largement fonction de leur politique d’investissement. En particulier, la directive solvabilité 2 impose des exigences de capital accrues pour la détention d’actions. La réglementation prudentielle impose donc des contraintes qui modifient le portefeuille d’investissement optimal.

Cette conférence vous permettra d’aller au-delà de l’optimisation classique d’un portefeuille d’actifs en fonction des passifs à couvrir et des rendements attendus des supports d’investissement. Elle introduit la contrainte de ce nouveau cadre prudentiel et en mesure les différents impacts.

Asset Liability Management Quel portefeuille d’investissement optimal dans l’environnement Solvabilité 2 ?

(la conférence sera tenue en français)

Mr Julien Pénasse Professeur associé à l’Université du Luxembourg

Cette conférence se déroulera en présentiel à l'hôtel Doubel Tree by Hilton dans le respect des règles sanitaires du moment.

Cette conférence se tiendra le 24 février à 18h15 à l'hôtel Doubel Tree by Hilton.

Pour assurer le bon déroulement de l’événement, merci de vous inscrire avant le 23 février à midi.